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波动率衍生品

波动率衍生品 VSTOXX®

VSTOXX® : 欧洲波动率基准指数

通过三十天内的欧元斯托克50指数(EURO STOXX 50®)的隐含波动率,VSTOXX®可以反应出投资者对于未来的预期以及对于宏观经济不确定性的担忧。基于VSTOXX®的期权与期货产品使您可以精确且具有性价比的方式交易欧洲波动率指数。

与通过股指期权对冲波动率不同,使用VSTOXX®衍生品管理delta并不会产生交易成本。VSTOXX®是交易所上市且中央清算的产品,具有独立市价估值和富有流动性的特点。

VSTOXX®期权与期货产品方便您更好的了解欧洲市场的波动性。

VSTOXX® 衍生品– 月成交量与未平仓数量

交易波动率产品的优势

我们提供以欧元斯托克50股指为标的的波动率衍生品(VSTOXX®),客户可通过该产品交易隐含波动率,还可通过欧元斯托克50方差期货(EVAR)交易实际波动率。

欧元斯托克50 股指为标的波动率VSTOXX®股指期货及期权

该类衍生产品以欧元斯托克50股指EURO STOXX 50®期权的隐含波动率为标的,为投资者提供了针对欧洲波动率具有杠杆作用的交易工具。通过交易该类衍生品从波动率中获益,其最大优势在于可以实现投资组合的多元化并且最优化波动性风险。

欧元斯托克50方差期货(EVAR

该创新性合约为场内交易产品,复制了场外方差掉期的盈利分析,为投资者提供了场外市场交易工具的有效补充。当前,有越来越多的专业投资者寻求波动率套利空间并希望受益于高效的场内交易及中央清算。该产品正是为满足此类投资者需求设计的。

该资产类别帮助您实现:

  • 为投资组合增添新的资产类别,实现多元化
  • 对冲投资组合风险敞口,作为避险投资手段
  • 在预期波动率水平上设计交易策略
  • 在欧洲及非欧洲波动率股指之间寻求套利空间

波动率金融衍生品在场内交易且进行集中清算。由于欧洲期货交易所清算公司作为中央对手方,与场外市场交易的同类产品相比,我们提供的产品在独立的逐日盯市评估以及持续性降低对手方风险方面都更具有优势。

您可获得以下优势:

  • 获得隐含波动率与实际波动率差值产生的敞口
  • 通过期货化创造替代产品
  • 用户可扩大股票投资组合对冲策略
  • 通过集中性订单簿提供了更透明的价格
  • 欧洲期货交易所清算公司作为中央对手方,降低了风险
  • 我们提供全球领先的T7交易基础设施,进一步扩展了功能并最小化延迟性